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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10119/10663

Title: Structural FAVARによる世界景気の要因分析
Authors: 竹内, 文英
Keywords: 国際的な景気循環の連動性
Structural FAVAR
Issue Date: 2011-01
Publisher: 内閣府経済社会総合研究所
Magazine name: 経済分析
Volume: 184
Start page: 75
End page: 98
Abstract: 東アジアと主要先進国の合計16カ国の景気の変動要因を分析した。先端的な時系列分析の手法であるstructural FAVARは従来一般的なdynamic factor modelと異なり、景気に影響を与えている相互に独立な構造ショックを抽出できるため、景気変動の要因分解が容易にできる。東アジアと日米では「工程間分業」に伴い活発にやり取りされている資本財に体化した技術(投資特殊的技術進歩)の蓄積が景気変動に重要な役割を果たしていることが分かった。
Rights: Copyright (C) 2011 内閣府経済社会総合研究所. 竹内 文英, 経済分析, 184, 2011, 75-98. 本著作物は内閣府経済社会総合研究所の許可のもとに掲載するものです。
URI: http://hdl.handle.net/10119/10663
Material Type: publisher
Appears in Collections:z5-10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)

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