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D-KS. 2015年度(H27) >
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http://hdl.handle.net/10119/12872
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| タイトル: | 統計的手法を用いた株価のクラスタリング―ファットテール性を有する株価収益率の相関構造の分析・知識形成 |
| 著者: | 磯貝, 孝 |
| 著者（別表記）: | いそがい, たかし |
| キーワード: | stock return
correlation
fat tail
volatility
portfolio
GARCH
copula
network clustering
complex networks
modularity
risk management |
| 発行日: | Jun-2015 |
| 記述: | Supervisor:Dam Hieu Chi
知識科学研究科
博士 |
| タイトル（英語）: | Clustering of Japanese stock returns: Statistical analysis of the correlation structure of fat-tailed returns |
| 著者（英語）: | Isogai, Takashi |
| 言語: | eng |
| URI: | http://hdl.handle.net/10119/12872 |
| 学位授与番号: | 甲第871号 |
| 学位授与年月日: | 2015-06-24 |
| 学位名: | 博士（知識科学） |
| 学位授与機関: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
| 出現コレクション: | D-KS. 2015年度(H27) (Jun.2015 - Mar.2016)
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このアイテムのファイル:
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記述 |
サイズ | 形式 |
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| abstract.pdf | 英文要旨 | 57Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | paper.pdf | 本文 | 1947Kb | Adobe PDF | 見る/開く | | summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 244Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
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